Welchen Nutzen können Zyklen Trader aus den saisonalitäten der vergangenen Zeit und der historischen Analyse herausziehen? Schauen wir uns am Beispiel des Jahres 2010 eine Zyklen Strategie an welche Gewinne abwerfen kann.
Im Jahr 2010 gab es einige Bärenlager, welche in Europa und die USA fast die halbe Welt erschüttert haben. Die Welt – so konnte man annehmen – ging fast den Berg herunter und der Euro oder die komplette Bankenwelt manövriert es sich fast in einen Crash. Ein Zyklen Trader versucht diese im Voraus zu erkennen und für sein Trading zu nutzen.
Wiederholende Preismuster, auch Zyklen genannt können ein enormes Zubrot für einen Trader bedeuten. Wenn wir den Zeitraum zwischen 1950 und 2010 betrachten, verliefen unter 50 % der September Monate positiv. D.h. wir können davon ausgehen, dass – so zumindest die Erfahrung – der September ein Monat ist, in welchem ein Zyklentader eher auf eine negative Performance traden sollte. Wenn der Trader dies also in seine Setups mit einfließen lässt, hat er eine gute Chance besser Gewinne zu machen.
Was wir auch an den Zyklen der letzten 50 Jahre sehen können, ist das der Dezembermonat jener Monaten war, welche die beste Performance (im S&P 500) dargelegt hat. Die schlechteste Performance hat in den letzten 50 Jahren der Monat September gezeigt. In diesem Jahreszyklus können wir also sehr gut erkennen, dass es bestimmte Monate gibt, welche einen Performance-Schnitt haben, welcher höher ist und welche die nicht so gut sind.
Wichtig wäre auch immer zu wissen, ob man bei seinem Zyklentrading eine Mittel-und langfristige Strategie anstrebt oder ein kurzfristiges Trading bevorzugt.
Die besten Handelstage für Zyklen Trader
sehr entscheidend für das Trading mit Zyklen ist auch die Beobachtung der besten Handelstage beim Training. In der Vergangenheit der letzten 20 Jahre (1992 bis 2011) konnte man feststellen, dass zum Beispiel im Xetra-Dax der Erwartungswert hinsichtlich Trefferquote und das Profit-Ratio eindeutig im positiven Bereich liegen. So lagen wir also in den vergangenen 20 Jahren sowohl in der Dauer als auch in der Summe der Threads öfters im ansteigenden (bullish) Markt als im fallenden Markt. So verwundert es also nicht, dass dieser Zyklus zu einem positiven Endergebnis führen kann.
Wenn ein Zyklen Trader demnach also nur noch montags tretet und auf einen Bullenmarkt selbst, hat er eine weitaus größere Chance Gewinne zu machen. Natürlich darf man als professioneller Trader nicht nur Vergangenheitswerte in sein Trading mit einbeziehen, da diese sich natürlich ändern können. Trotzdem können aber gewisse Tendenzen und Zyklen dem interessierten Trader gute Chancen eröffnen um ein positives Tradingsergebnis zu erzielen.
Wenn Sie also Ihr Handelssystem so auslegen, dass sie nur Montags ihre Orders absetzen, steigt der Profitfaktor um einige Prozent was sich auch in ihren Depot spürbar machen wird.
So bringt eine einfache Zyklen Strategie mit einem gleitenden Durchschnitt enorme Profite.
Stellen Sie einen 50er Tage gleitenden Durchschnitt so ein, das jeden Montag gekauft wird und zwar jedes Mal dann, wenn der Eröffnungskurs montags oberhalb des gleitenden Durchschnitt des liegt. Wenn Sie jetzt pauschal immer zum Schlusskurs des Tages aussteigen, werden Sie über die Monate gerechnet einen satten Gewinn einfahren. Dies war zumindest in den letzten 20 Jahren der Fall.
Leider können wir solche Strategien welche ein Zyklen Trader ausnutzt nicht eins zu eins auf unser heutiges Handelssystem übertragen aber die Tendenz sollten wir im Hinterkopf behalten.
Selbst wenn sie nur Montags handeln würden haben Sie allein schon durch die Trefferfrequenz ein positives Ergebnis. Natürlich hängt es nochmal davon ab, welches Zeitfenster man verwendet in welchem man den Zyklus einsetzt. Durch verschiedene Indikatoren (zum Beispiel dem HDM-Indikator = Handelstag des Monats) kann man beim Zyklen Trading sehr einfach und mit keinem großen Wissen sein Geld am Aktienmarkt vergrößern.
Wenn Sie aber eine Zyklen Strategie für ihr Trading anwenden wollen, sollten Sie immer überprüfen, ob ihr bisheriges Handelssystem und ihre Basisstrategie in ein Zyklensystem hineinpasst oder ob es sie eher behindert. Kurzfristige Zyklen Trader verwenden hier ganz andere Daten haben aber auch ein größeres Risiko. Daher ist diese Strategie eher für ein langfristiges bis mittelfristiges Training gedacht.
