Mit einem Optionen Simulator können Sie Systeme modellieren, sämtliche Einflussfaktoren erfassen und diese auf die Zukunft projizieren. Durch die Optimierung der Systemkonstellation können Sie die Chance auf Gewinne vergrößern und das Risiko verkleinern.
Nicht umsonst wird der Optionshandel als die Königsklasse im Terminhandel bezeichnet. Das schwierige beim Optionshandel ist Systeme kreieren zu können, welche mit einem Chance/Risiko-Profil ausgestattet sind und nur mit Optionen realisierbar sind und einem Optionen Simulator umgesetzt werden können.
Funktionen wie zum Beispiel die Strategiesimulation, Strategieentwicklung, Orderunterstützung, Backtest können mit einem Simulator für den Optionshandel umgesetzt werden. Die Software dient dazu eine Strategieentwicklung durchführen zu können um später herauszufinden ob sich eine Anlage in die Option lohnt.
Strategiesimulation
Wer mit dem Optionen Simulator eine Strategiesimulation durchführen will, muss die Strategie unter folgenden Schwerpunkten betrachten:
1. Verhalten über die gesamte Laufzeit der Anlage
2. Implizite Volatilitätsveränderungen (IV)
3. Einfluss von Skew- und Wing Veränderungen
Begriffserklärung „Skew“: Die Form der Verteilung der IV, welche sich jederzeit ändern kann, nennt man den „Skew“.
Begriffserklärung „Wings“: Die Wings sind die oberen und unteren Enden der Skews. Wenn sich große Bewegungen am Markt breit machen, spricht man von einer Wing-Anhebung, welche auch eine Gefahr für die Anlage bedeuten.
Wer also vorhat in einen Optionsschein zu investieren, sollte eine Strategiesimulation nach den oben genannten drei Punkten durchführen. Wenn Sie hier kein gutes Ergebnis erhalten durch die Tests mit dem Simulator, sollten Sie noch nicht in den Trade einsteigen.
3D Modellierung mit dem Optionssimulator
Um den Verlauf der Option grafisch darzustellen, können Sie einen 3D-Grafik-Simulator speziell für Optionen verwenden. Durch das modellieren im grafischen Modell, haben Sie die Möglichkeit den Skew zu berechnen und zusätzlich die IV-Verteilung mit in die Berechnung einfließen zu lassen. So können Sie eine Optionsserie über den gesamten Optionsverlauf beobachten und schauen ob der Zeitraum, in welchem sie ihre Einstellungen vorgenommen haben für Sie der richtige ist. So können Sie verschiedene Szenarien durchgehen und mit dem Optionen Simulator verschiedene Zeitverläufe berücksichtigen und auch verschiedene Grafiken parallel darstellen.
Backtest
Bei einem Backtest sollten Sie also jetzt das Augenmerk darauf legen, ob ihr Optionssystem funktioniert. Die gesamte Optionsstrategie sollte also auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit transferiert werden. Schauen Sie also, ob ihr Optionssystem in der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielt hatte. Um zusätzlich eine noch bessere Sicherheit zu bekommen, können Sie Ihre Strategie auf einen anderen Markt unnatürlich verschiedene Zeitpunkte transferieren. Nach diesem Test, müssen Sie den Backtest auswerten und anhand einer Equity-Kurve (Gewinn/Verlust Entwicklung) den Erfolg ihrer Strategie herausfinden.
Wichtig ist für ihren Backtest auch, dass sie historische stärkere Daten mit einbeziehen schauen Sie also, dass sie starke Einflussfaktoren mit in Ihre Optionen Simulation einbeziehen und die Abweichungen von Soll/Ist beobachten.
Einstieg mit dem Options-Simulator
Sobald Sie den Wegtest durchgeführt haben, gehen wir an das Trading heran. Wir wollen also jetzt einen Markteintritt starten und können hier Verschiedene Ordermanagement Tools zum Einsatz bringen. Schauen Sie also hier, da sie die höchste Kontraktzahl auf einen Schlag durchführen können. Sobald sie am Markt mitmischen, gilt es natürlich weiterhin die Strategie zu überprüfen und zu beobachten und noch weitere Szenarien mit dem Simulator für Optionsscheine durchzuführen.
Eine Optionsscheine Software, welche diese ganzen Voraussetzungen erfüllen kann, ist der „Vandermart-Tracker“ der Firma Vandermart-Solutions. Da der Preis von einer Anschaffung bei ca. 1000 € bis 2200 € liegt, sollten Sie auf jeden Fall entsprechende Erfahrung mitbringen und den Optionen Simulator natürlich auf Herz und Nieren prüfen.
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